Entweder vom Hoster zugewiesen oder (was mit Xampp lokal immer der Fall ist) erstellen. Ein gutes CMS sollte versuchen sie sich selbst zu erstellen.
Ein CMS wird auch in keinem Webserver integriert, sondern vielmehr in den öffentlichen Teil der (zb) htdocs installiert. Dafür sollte aber die Installationsanleitung des CMS zuständig sein